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marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex

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Messagemarchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Sam 23 Aoû 2008 - 1:38

marchés de l'or et de l'argent - Comex / banques us / concentration des positions de vente à découvert

Ted Butler sort un article explosif sur le dernier rapport CFTC des bancaires US, concernant les futures or et argent du comex.

purée ..... ceux qui s'entétent à nier la manipulation du prix de l'or et de l'argent, vont avoir du mal avec ce dernier rapport publié par la CFTC elle même, révélant une concentration inédite des shorts positions / positions de vente à découvert d'une poignée de banques us,

c'est la parfaite signatures de ceux qu'on appelle désormais les banksters


en effet celle ci vient de publier son rapport mensuel d'activité des banques .. et ça décoiffe sec !!

1-Futures de l'argent /comex

Citation :
These facts speak for themselves. Here are the facts. As of July 1, 2008, two U.S. banks were short 6,199 contracts of COMEX silver (30,995,000 ounces). As of August 5, 2008, two U.S. banks were short 33,805 contracts of COMEX silver (169,025,000 ounces), an increase of more than five-fold. This is the largest such position by U.S. banks I can find in the data, ever. Between July 14 and August 15th, the price of COMEX silver declined from a peak high of $19.55 (basis September) to a low of $12.22 for a decline of 38%.

au 1er juillet 2008, 2 banques us sont short pour 6199 silver comex contrats ( 30.995.000 onces)
au 5 aout 2008, 2 banques us sont shorts pour 33805 silver comex contrats, soit 169.025.0000 onces)
soit une multiplication par plus de 5 fois, de la short position futures de l'argent de ces 2 banques us , en l'espace d'à peine un mois
c'est la plus large short position de tout les temps ,que j'ai jamais constaté pour les banques us..
entre le 14 juillet et le 15 aout 2008, le prix du spot de l'argent au comex a baissé d'un pic de 19.55$ à $12.22 soit -38%

-2 futures de l'Or / comex


Citation :
For gold, 3 U.S. banks held a short position of 7,787 contracts (778,700 ounces) in July, and 3 U.S. banks held a short position of 86,398 contracts (8,639,800 ounces) in August, an eleven-fold increase and coinciding with a gold price decline of more than $150 per ounce. As was the case with silver, this is the largest short position ever by US banks in the data listed on the CFTC’s site. This was put on as one massive position just before the market collapsed in price.

pour les futures de l'or, 3 banques us ont une short position de 7787 contrats gold comex ( 778700 onces) en juillet, et 3 banques us ont une short position de 86398 gold comex contrats ( 8.639.800 onces) en aout
soit une multiplication par 11 de la short position de ces 3 banques us en l'espace d'un mois ! avec un déclin du cours de l'or de 150$ par once, sur le mois.
comme pour les futures de l' argent, c'est un record historique absolu des shorts positions des banques us, rapportées par la CFTC.. juste avant que le cours du spot ne s'effondre .

je vous laisse lire la suite, je suppose que vous avez compris l'essentiel ..
sachez seulement que et sur cette tres courte période d'un mois :
- la short position, additionnelle, des futures de l'argent ( 138 millions d'once ) des 2 banques us = 20% de la production annuelle mondiale d'argent, ou encore la totalité des stocks du comex ,

- la short position, additionnelle, des futures de l'or des 3 banques us ( 7.8 millions d'onces) , c'est 10% de la production annuelle mondiale et ça représente 7 milliards $ de short position futures de l'or, shortées additionnellement sur un mois !

vous avez bien compris que l'on ne parle ici que du différenciel positif, shorté en l'espace d'un mois, même pas de la short position cumulée d'aout Wink

mais bien sur,
-la coincidence entre la chute extravagante des cours de l'or et de l'argent sur cette très courte période,
-la concentration des short positions entre 2 ( pour l'argent) et 3 banques us ( pour l'or),
-et le montant hallucinant de la pression short additionnelle ajoutée sur une si courte période
doit relever du hasard

marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 354172

http://www.investmentrarities.com/08-22-08.html

plus traduction intégrale en excellent français, ici


c'est d'autant plus rigolo, que juste avant de prendre connaissance de cet article, je publiais sur bourso mon sentiment sur les ratios de concentration du dernier cot-paru ce vendredi et relatif au 19 aout - qui sont ENCORE en augmentation *, depuis ce rapport , je cite


*********************
ptin les ratios de concentration ! 23:47 22/08/08
cots gold !!!!

j'en suis sur le c.ul !!

obligée de modifier l'échelle de mes graphs or, maison, pour pouvoir intégrer cette hausse parabolique .. lol
je vous posterais certainement ça ..j'ai pas encore terminé mon étude compléte ..

c'est clair que la baisse n'a rien à voir avec les fondamentaux, lol ...

même moi qui suis pourtant "habituée" à certains excés, ds le registre de la concentration, j'en reste sur le c.ul ...

surtout pour l'or, chez qui la chose est bien plus récente que pour l'argent

bref et en attendant, je peux donc vous annoncer que nous battons tout les records historiques de concentration... concentration qui a fait une entrée remarquée sur l'aréne des futures de l'or ., -qui jusque là était plutot sage par rapport à ceux de l'argent,-depuis l'entrée en fonction de Paulson au trésor us .


bref .. reposons nous la question Bad))

2000 $, ça dérangerait qui?

Bon, j'y retourne, c'était juste un billet à chaud

à pluche

* ça ne veut pas dire que les banques us en question ont encore augmenté leur short position, mais tout simplement, le fait que, si elles n'ont pas encore couvert sur la baisse du spot, contrairement aux autres "petis" commerciaux, le ratio de concentration short position des "4 +gros" augmente mécaniquement... c'est d'ailleurs de cette façon qu'on peut observer des ratios de concentration short des "4 plus gros" supérieur à 100%, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et pour les 2 marchés de futures or et argent... ce qui est bien entendu une aberration totale, que la CFTC ne manque habituellement pas de sanctionner .. bizzarement , uniquement du coté long concentration ( pour info, son "alarme "est à 80% de ratio de concentration)


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Sam 23 Aoû 2008 - 23:29

futures de l'or et de l'argent : concentration des positions / manipulation éhontée des marchés de l'or et de l'argent, par une poignée d'intervenants.


comme promis et en guise d'illustration, ci dessous mes graphes de concentration maison, mis à jour au 19-08-2008



une position concentrée de 80% ou plus est considérée comme manipulatoire par la CFTC, lorqu'il s'agit d'une position .. longue .

futures de l'or

les 4 plus gros commerciaux sont en moyenne 3 fois plus net short que les 5 à 8 plus gros
notez les 2 poussées de concentration inédites d'avril et aout 2008 , celle du 12 aout 2008 étant un record absolu à 6.75 fois
nos" 4 plus gros" sont de plus en plus isolés face à leur "autres gros collégues".. sur qui ils ne peuvent plus compter pour se joindre à leurs "petits raids entre amis"

marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 2a613q8

60% de net short position concentrée, c'est un point bas .. 80% une zone médiane . les records historiques de 100% sont pulvérisés en ce mois d'aout à 117%
marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 2j4bjgw

futures de l'argent

une position concentrée de 80% ou plus est considérée comme manipulatoire par la CFTC, lorqu'il s'agit d'une position .. longue

on visualise tout de suite, une forme d'ancienneté silver par rapport à gold, dans le phénoméne de la concentration des shorts positions des commerciaux


les 4 plus gros sont en moyenne 4 fois plus net short que les 5 à 8 plus gros .. avec des pointes à 5 fois

marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 2dha7eu

ici ,la fameuse zone de 85% fait carrément support !! avec un pic à 165% et un passage express de 80 à 105% du 15 juillet / 19 aout 2008


marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 2m31qtw

une concentration short supérieure à 80%, et pouvant largement dépasser le 100% n'inquiéte, en revanche absolument pas la CFTC... qui pourtant avertie de longue date, continuer à nier la manipulation du marché de l'argent.
y aurait'il 2 poids, 2 mesures?


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par GdB Dim 24 Aoû 2008 - 15:01

Franchement poser la question sur la base de tels graphiques, c'est y répondre!

C'est ce qui me gêne le plus: sur un marché haussier si les mafieux teneurs de marché sont en plus de cheville avec les supposés "régulateurs" de ce marché, que faire? Que faire de plus?

Se méfier et et ne pas sous-estimer la puissance de ces racailles en col blancs...

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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 26 Aoû 2008 - 0:52

se méfier, certes GDB .. pour la volatilité et l'ampleur des raids baissiers de CT... donc produits en leviers et autres dérivés à barriére désactivante, fortement déconseillés aux personnes non averties ..

acheter de l'or physique, de l' argent métal et /ou des minières pour leurs réserves en terre, achetées au comptant, selon le degré de risque accepté et en respectant les régles de gestion patrimoniales de composition d'un portefeuille métaux précieux, voir par ex 2eme rubrique de cette file

ET ne surtout pas oublier que ce phénoméne qui est loin d'être nouveau et a commencé dès 1998-1999 ( en étant "optimiste" ) cad avant le départ du marché haussier de l'or et de l'argent.

n'a nullement empéché le cours de ces 2 métaux, de progresser de la manière que nous savons.
ça a juste sérieusement freiné l'envolée.. et on le voit très bien quand on compare la performance par rapport aux métaux industriels, au pétrole ( ou tout simplement au crb ) ou même en terme d'inflation.

ceci pour rappeler, que ces manipulations scandaleuses et avec la complicité des autorités de régulation , ne pourront réussir indéfiniment à capper artificiellement les cours de l'or et de l'argent..

il se pourrait bien que nous approchions de ce moment . ..et on a un indice très positif avec la couverture des shorts gold positions de GS sur le tocom et le call nymex echéance déc 2008 , voir cette file
sur les options or et argent pour fin 2008

time will tell

ps:que faire de plus ?

au choix de chacun

- informer sur ces faits .. une manipulation de marché qui est largement reconnue ne peut plus fonctionner... ce pourquoi, nous postons largement à ce sujet .. et nous invitons nos lecteurs à transmettre l'info autour d'eux .
- mailer la cftc et les autorités de régulation ( les mails sont indiqués ds les posts de Butler ) .. histoire de leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas prétendre ne pas avoir été avertis .
- accumuler les positions sur les points bas, si gracieusement offerts par les maffieux .. une forme d'action efficace ( car ça rentre en concurrence avec eux, au moment où ils souhaitent couvrir leurs shorts) et qui rapporte gros ..


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Dernière édition par marie le Dim 9 Oct 2011 - 23:01, édité 5 fois

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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 26 Aoû 2008 - 2:08

du coup, Gene Arensberg est allé compliler les datas bancaires us de la CFTC sur une plus longue période que celle rapportée par Butler .. depuis sept 2006 , précisément ..il est important de rappeler que sur les 2 derniéres data les banques us ne sont plus que 2 ..

merci à xtrazert pour avoir dégotté cet article okkey chinois cool



dans tout les graphes à suivre, la courbe bleue représente la position des 2 à 4 banques us sur le silver comex

les cotations de ces positions, en nombre de contrats, sont indiquées à droite du graphe et délimitées par un axe horizontal de zéro
- au dessus de zero, des nettes short positions
- en dessous de zéro des nettes longues positions

les batonnets rouges représentent l'évolution du cours du spot silver
les cotations du spot silver sont indiquées à gauche et en $



- 1 on commence avec ls nettes shorts positions des 2 à 4 banques us de sept 2006 à ce jour



marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%208-25-08
-2 pourcentage de l'open interest détenues par ces 2 à 4 banques us
marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%20TWO%208-25-08
-3 bancaire US : ratio de concentration de la short position totale des commerciaux
marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%20THREE%208-25-08
conclusion
les marchés de futures ne sont pas fait pour permettre à une poignée de firmes ( indument enregistrées sous le statut de commercial , et bénéficiant à ce titre, de conditions privilégiées) d'exercer leur dictat sur ces marchés.. mais pour permettre aux producteurs et aux utilisateurs industriels de gérer leur business... et ce que nous voyons là, c'est pas ce type de business ..
c'est tellement flagrant qu'il pourrait bien avoir des suites de la part d'investisseurs, floués par cette fraude manifeste .. en class action ..
et quoiqu'il en soit , la loi de l'offre et de la demande réelle, et non falsifiée, produira un joli retour de baton .. : got silver?


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 26 Aoû 2008 - 16:17

sur la même période , JPM a augmenté plus que sensiblement, ses positions dérivés sur l'or +93 milliards de $ sur les 4 derniers mois

nul doute que JPM soit également l'une des 3 banques us, impliquées par le rapport cftc évoqué par Butler



http://www.financialsense.com/Market/kirby/2008/0825.html


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Dim 31 Aoû 2008 - 23:31

Gene Arensberg revient sur le dossier avec de nouveaux graphes, cette fois ci pour gold

en préambule, sachez seulement que d'autres travaux d'analystes identifient deux des 3 banques us, ayant construit de telles shorts positions gold entre le 1 juillet et le 5 aout dernier, comme JPM et HSBC, le tout en relation avec la fed .. ( voir Rob kirby plus haut, notamment ) ...
JPM et HSBC arrivant, comme je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, au 1er rang des gold positions sur le marché des dérivés us ( otc)


Citation :
Subsequent work done by independent analysts point to specific banks as the most likely actors responsible for the immense short positions. As examples, (and there are more), Rob Kirby of Kirby Analytics in Toronto opined that the action is likely the work of the U.S. Federal Reserve in concert with J. P. Morgan Chase in an August 25 piece on FinancialSense.com. Tom Szabo of Silveraxis.com researched FDIC Quarterly Banking Profiles and Call Reports and concluded the most likely “usual suspects” were J.P. Morgan Chase and HSBC. Investors keenly interested in this subject will want to read Rob and Tom’s comments carefully.


***************

légende des 2 graphes à suivre, la courbe bleue représente la position des banques us sur le gold comex

les cotations de ces positions, en nombre de contrats, sont indiquées à droite du graphe et délimitées par un axe horizontal de zéro
- au dessus de zero, des nettes short positions
- en dessous de zéro des nettes longues positions

les batonnets rouges représentent l'évolution du cours du spot gold

les cotations du spot gold sont indiquées à gauche et en $


**************


1-net short position gold des 3 à 5 bques us

marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%20%20sec%208-30-08


on observe donc qu'en l'espace d'un mois et 4 jours ( du 1er juillet au 5 aout )

- nos 3 banques us ( puisque sur cette période, elles ne sont plus que 3) sont passées d'une faible net long position de 538.000 onces en juillet

- à une net short position colossale de 8.222.800 onces, 1 mois et 4 jours plus tard

en équivallent $ et au cours du spot $830, ça représente un switch de 448 $ millions $ long contre 6.8 milliards$ short !


-2 ratio de concentration de la net short position gold des banques US
soit: total de la net short position des banques us / total de la net short position des commerciaux
passe d'une valeur négative à plus de 40% en l'espace d'un seul mois/ entre le 1 juillet et le 5 aout 2008

marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%20%20second%208-30-08


-3 net short position de l'ensemble de la catégorie des commerciaux

si vous comparez avec le graphe suivant, qui donne en bleu la nette gold short position , pour l'ENSEMBLE des commerciaux, (cotation en nb de contrats à droite du graphique )

vous constatez immédiatement à quel point nos 3 banques us ont un comportement totalement différent de leurs "collégues"

ici, le cours du spot gold est en rose, et sa cotation en $ à gauche du graphique

la net short position TOTALE des commerciaux décline abruptement depuis juillet et le top intermédiaire gold de $ 975 environ,alors que celle de nos 3 banques us ( commerciaux, également) augmente de 8.760.000 onces de gold... ya un sacré beans ... là !!



démonstration édifiante pour ceux qui prétendraient encore que la concentration des positions, n'influence pas le prix, de façon manipulatoire
voir réaction des prix édifiantes
marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex Got%20Gold%20Report%20%20third%208-30-08

du coup sa conclusion sur la "légalité- légimité" du processus, prend tout son sens

Citation :
Regardless of whether or not the very large bank short positions are letter-of-law legal (and we'll leave it up to others to determine that), they are almost certainly spirit-of-law aberrant. The sheer size and concentration of so large a uni-directional positioning from so few entities certainly raises legitimate questions and concerns about the metals futures markets and their roles in legitimate price discovery in the U.S. commodities markets -- especially since the action on the paper-contract-dominated spot cash market prices for gold and silver caused shortages for physical metal in the physical markets the futures markets are supposed to "answer to". ...
"Is it a coincidence that these two or three U.S. banks took such huge short positions in gold and silver not very long after Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke spoke publicly about the weak dollar? (A very rare event, but it occurred in the same week in June that Treasury Secretary Paulson and President Bush both came out and jawboned the dollar higher.)
"Did J.P. Morgan Chase, the same bank that the Federal Reserve turned to in the 'rescue' of Bear Stearns, act on behalf of the Fed to knock the legs out from under the gold and silver markets while supporting the U.S. dollar? If so, is that a legitimate function of a U.S. bank to perform on behalf of its central bank?"






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Dernière édition par marie le Ven 18 Mar 2011 - 16:03, édité 2 fois

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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par GdB Lun 1 Sep 2008 - 15:30

Les graphes sont d'une limpidité remarquable, Marie!

En clair, et en gros,on peut dire que deux des plus grosses banques US jettent sur le feu près de 8 milliards de dollars papier (que FED Inc, euh.... Ink plutôt cool pourra de toute façon fabriquer à volonté ) pour tenter de calmer le jeu et soutenir le dollar. A ce niveau là de "requinerie" que sont 7 milliards de plus pour calmer un feu qui risque de faire partir en fumée des centaines de milliards?

Evidemment c'est de la manipulation de marché mais bon c'est pour la bonne cause des faux monnayeurs qui émettent "légalement" la monnaie en question. Bref quand on est à un niveau de sécurité et d'intérêt national (et sans doute même international) je ne suis pas sûr que la notion de légalité garde tout son sens d'origine... Sachant qu'avec le dollar, on est dans une situation ou un pays dit en gros "coopérez ou vous sautez avec nous!"...

Derrière ces graphes se cache du TRES TRES GROS POISSON... requin

Il faut méditer ce qu'on entend lorsque l'on dit qu'un Etat (et ceux qui sont à sa tête) possède le monopole de la violence légitime...

voir sur wiki, ici

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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Lun 1 Sep 2008 - 16:42

Yes, les graphes de Gene Arensberg sont plus qu'édifiants !


les très gros poissons, on les connait now .. Wink

ce sont JPM, Hsbc et citibank,

voir topo de Tom Szabo, cité par Gene Arensberg, en intro


- qui sont également clearing members sur les marchés de futures de l'or et de l'argent, du comex...
cad qu'ils connaissent parfaitement et à tout moment, la position de tout les autres intervenants, dont ils sont la contrepartie, en cas de défaillance
- qui font par ailleurs partie des protégés de la SEC, sur le décret naked short selling
- et qui siégent au board de la FED

pour mémo cliquez ici

et justement .. pour ce qui est de la violence légitime ou non d'un état, GDB..
le pb est que celle ci n'est même pas une violence d'un état, légitime ou non, ... puisque tu sais fort bien que,
pas plus la FED que nos 3 banques us, ne représentent l'état US... c'est ça la supréme supercherie et arnaque !
qui veut'on sauver au juste, et au détriment de qui?

je laisse à chacun le choix des qualificatifs pour la défense de ces intérêts bancaires, purement privés ... qui nous valent une telle pléthore de moyens et de violence ....que d'aucuns qualifient de légitimes, sous couvert justement d'intérêt national ..
alors qu'il n'en est RIEN


ps:
pb avec ton url wiki ... j'essaie de la remettre correctement:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_de_l'%C3%89tat

édit: bon, je vois que ça marche toujours pas ... faites un copié collé ds la barre adresse de votre navigateur, en enlevant ce qui est inutile


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Dernière édition par marie le Ven 18 Mar 2011 - 16:05, édité 1 fois

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par marie Mar 2 Sep 2008 - 21:40

Butler prend le taureau par les cornes- une fois de plus- et demande à la CFTC d'indiquer le détail ds shorts positions d'une seule des 2 ( silver ) et 3 ( gold ) banques US impliquées ..
car il pense qu'il s'agit principalement de JPM, qui aurait agi sur mandat de la FED...
sur ce point, je le suis tout à fait d'accord ..

nous avons parfaitement le droit de savoir.. et ça n'enfreint en rien les régles de "discrétion" sur l'identité de la banque en question


je le suis moins ( mais cela a peu d'importance), sur son hypothése
de bail out des silver short positions de Bear stearns par jpm ..
je pense que la chose a été faite essentiellement sur le raid de mars..mais il est après tout possible, que tout n'ait pas été réglé à cette occasion ...

en ce qui concerne l'or, je penche de plus en plus sur le scénario des 400 tonnes FMI, manquant à l'appel ( voir ici )

http://news.silverseek.com/TedButler/1220376924.php


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mer 3 Sep 2008 - 22:11

tiens donc ... quelle heureuse coincidence !!

le HF matiéres premiéres, ospraie management, dont LEH détenait 20% des parts vient de rendre l'âme

et qui était l'ennemi juré de LEH, ces derniers temps?

JPM, qui a lancé mult avertissements négatifs sur LEH, et en même temps orchestré ce raid sanglant, dont le résultat est la fermeture de ce HF...

bref, plutot que l'hypothése BS de Butler, celle du bail out à venir de LEH, orchestré par JPM me parait tout aussi plausible

ps et pour mémo, Dwight Anderson, le gérant du fonds en question est réputé sur la place pour son expérience et sa réussite ds ce secteur.. pas le genre de gestionnaire à prendre des risques inconsidérées.. en levier..

mais contre un JPM et cie .. , qui eux se "permettent tout" ...Dwight n'a pas fait le poids ..

***************

http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&news=5837025

Le hedge fund Ospraie, détenu à 20% par Lehman, va fermer

NEW YORK (Reuters) - Le gestionnaire de hedge fund Ospraie Management LLC va fermer son fonds vedette - Ospraie Fund Ltd - après avoir vu ses actifs chuter de 27% en août à la suite de pertes accusées par ses investissements dans des actions de sociétés présentes dans le pétrole, les mines ou encore les ressources naturelles.

L'annonce de la fermeture de l'un des plus importants hedge fund spécialisés dans les matières premières est un nouveau coup dur pour la banque d'investissement Lehman Brothers, qui a pris une participation de 20% dans Ospraie Management en 2005.

Après l'annonce de la fermeture - faite mardi soir dans une lettre envoyée par le fondateur Dwight Anderson aux investisseurs - le titre Lehman a perdu plus de 3% dans des échanges d'après Bourse. Et la nouvelle devrait peser sur Wall Street ce mercredi.

Selon un spécialiste, l'imminence de l'annonce de la fermeture du hedge fund explique peut-être pourquoi la place financière américaine a terminé la séance de mardi en baisse (-0,23%) après l'avoir entamée en nette hausse.

Ospraie et Lehman se sont refusés à tout commentaire.

Via d'autres fonds, Ospraie Management a encore 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a souligné une source proche du dossier. Ospraie Fund avait investi 2,8 milliards de dollars, a ajouté une source.


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par g.sandro Mer 10 Sep 2008 - 0:25

http://news.silverseek.com/TedButler/1220986679.php


The Speed of Sound
By: Theodore Butler & Israel Friedman

Il y a deux articles, ils sont incontournables tous les deux...vous ne regretterez pas leur lecture, la dichotomie entre la pénurie constatable partout en real Silver et la baisse du prix officiel du paper Silver est intenable, Butler le rappelle et l'argumente, Izzy, lui, écrit carrément et entre autres considérations:

"I think 20 to 30 years from now someone holding 100 ounces of silver will be considered wealthy and a genius investor"

tchin aaarf r.ire je plane pour toi lion soleil yeuxx en bille


Silver is king, Go Gold !

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Dernière édition par g.sandro le Mer 10 Sep 2008 - 8:46, édité 2 fois

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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mer 10 Sep 2008 - 2:38

merci Sandro, comme d'habitude un superbe article de Butler

commentaires et résumé de la 1ere partie de l'article

le rapport CFTC bancaires de septembre vient de sortir et il contient des infos très interessantes sur la couverture de leurs monstrueuses positions par nos banques us ..

il semble que notamment et pour le silver .. en dépit du recul prononcé du prix, nos banques us aient été prises de vitesse par les commerciaux longs ( ceux que Butler appellent les raptors ).. et n'aient pu couvrir que 2000 contrats shorts ( 6% du total ) .. leur en laissant encore 32.000 sur les bras, soit 160 millions d'onces !..

alors que sur le gold, les mêmes banques us ont pu couvrir 53000 contrats sur les 86.000 shortés, soit 61%

ce qui bien entendu fragilise encore d'avantage nos banques us sur le silver.. bien joli de faire baisser.. mais si on se trouve pris de vitesse, au moment de couvrir ... ya malaise... GROS malaise ..

ces 2 bques us incapables de couvrir leurs short positions silver, vont avoir de GROS problèmes ... et c'est pas pour me déplaire ..

et avec tout ça, les ratios de concentration s'aggravent ...2 à 3 fois plus élévés que lors de l'épisode des frères Hunt ..

mais no souci, la CFTC veille

aaarf


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 16 Sep 2008 - 21:58

la derniére étude de Gene Arensberg confirme la dichotomie des futures de l'or et de l'argent.
les banques ont réussi à couvrir la plus part de leur positions short sur l'or.. mais PAS DU TOUT sur l'argent
amah c'est pour ça que le cours de l'argent continue à subir forte pression baissiére ... afin de leur permettre de se couvrir....
j'ai entre parenthése un cot futures de l'argent qui ne me donne tjs pas le signal ACHAT majeur que j'attends... avec un excés baissier qui ne veut pas aller jusqu'à son terme ..

bien entendu, on va pas revenir sur les attendus de cette manipulation éhontée du marché de l'argent, faite avec la complicité des autorités de régulation

http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=46175


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 14 Oct 2008 - 14:55

le dernier rapport CFTC bancaires vient de sortir avec des statistiques arrétées au 7 octobre.
les 2 banques us impliquées ds le raid sur l'argent d'aout ont couvert, à cette date, 10500 contrats sur les 33805 shorts soit 31% du total..
reste 23308 contrats shorts



d'apres Butler, et je l'espére vivement également, le tres sévére déclin de 20% supplémentaire du cours de l'argent sur la séance du 10 octobre dernier, leur a permis de couvrir la majorité des shorts restants... ce qui était d'ailleurs, n'en doutez pas, l'unique but de ce raid meurtrier ...

ce qui serait confirmé ds le cot à paraitre vendredi 17 oct

bien entendu, Butler revient sur les immenses dégats collatéraux ( investisseurs, shareholders, mais aussi producteurs , utilisateurs industriels et toute la filière Argent) provoqués par ces 2 seules banques us, qui ont généré plus de 900 millilons de $ de bénef sur cette opération, totalement illégale ...

sur le fond, nous sommes d'accord tout les 2 pour conclure que cette histoire ne peut se terminer que de 2 façons, qui toutes ménent à une explosion des cours. de l'argent.
- soit les prix papier rejoignent ceux du physique
- soit le comex defaulte...

et dans ce cas, ce serait sans aucun doute, le dégat collatéral le plus dévastateur .. pour les institutions cette fois ci ....

naturellement, Butler invite à nouveau ses lecteurs à mailer la CFTC, d'autant plus, qu'une enquete plus sérieuse que les précédentes est en cours actuellement, tant sur les futures us de l'or que ceux de l'argent

http://news.silverseek.com/TedButler/1223916524.php


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Ven 17 Oct 2008 - 22:45

affreuse décéption à la lecture du cot silver de ce soir, arrété aux statistiques du 14/10

Citation :
les 2 banques us impliquées ds le raid silver d'aout ont couvert, à cette date, 10500 contrats sur les 33805 shorts soit 31% du total..


d'apres Butler, et je l'espére vivement également, le tres sévére déclin de 20% supplémentaire du silver sur la séance du 10 octobre dernier, leur a permis de couvrir la majorité des shorts restants... ce qui était d'ailleurs, n'en doutez pas, l'unique but de ce raid meurtrier ...

il restait donc 23308 shorts à couvrir... et nos 4 plus gros commerciaux n'en ont couvert que ... 2993 !!! resterait donc, si ces couvertures sont le fait des2 banques us : 20315 à couvrir
ce en dépit des -20% de la séance du 10 octobre ...

Je suis extrememnt déçue .. ceci expliquant d'ailleurs les nouvelles poussées baissiéres que nous subissons depuis...mardi dernier 14 octobre ( date à laquelle s'arrete ces cots )

par ailleurs mon ratio fétiche SLS.lo n'a pratiquement pas bougé...2eme décéption .. c'est pratiquement la même photo qu'il y a 15 jours .. voir cette file


**********************

par ailleurs et vu la proximité de dates importantes les 28 et 29 octobre prochains

-réunion tx fed
- expirations des options gold et silver pour le 28

il convient de rester sur ses gardes, pour les positions en levier, particuliérement les certifs à barriére désactivante... qui vous le savez bien, sont pas ma cup of tea

ps:

comprenez bien que les cots ne peuvent donner aucune indication de target baissière..en terme de PRIX... ça n'est pas dans leur fonctionnalité .
quand je parle d'exces baissier à compléter ... il s'agit de celui de mes ratios ... les excés baissiers précédents n'ont jamais provoqué une chute de prix aussi dévastatrice que celle que nous avons connue...

donc , en clair .. je suis pas en train de vous prédire un silver à 5$ ...
je dis simplement que la correction n'est pas terminée..


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par g.sandro Ven 17 Oct 2008 - 23:18

n81 bon sang , bien sur orage yeuxx en bille affraid resssssort


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Sam 18 Oct 2008 - 0:42

hello Sandro ... j'ai réedité mon post et rajouté 2 ps importants ..


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Lun 17 Nov 2008 - 16:45

le point au 11 novembre par Gene ARENSBERG

http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=47994

tandis que les banques us maintiennent la pression sur les cours papiers
- 50% de la net short position futures de l'or
- 80% de la net short position futures de l'argent
les premiums prix papier / physique ne cessent de monter ( les graphes sont éloquents )..

ce qui pourrait avoir pour conséquence de vider les stocks du comex, vu l'attractivité du cours marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex 594611

parallélement, certaines mines à l'instar de firtst majestic ont commencé à produire des pièces et lingot qu'elles vendent au public avec le fameux prémium.. ça c'est super malin ..


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Message"On the fly" Gold And Silver COT Information
par g.sandro Mar 9 Déc 2008 - 8:04

"On the fly" Gold And Silver COT Information

tchin aaarf r.ire ye.s bienvenue ! titanic requin mitraillette

bienvenue ! no comment ! berk yeuxx en bille bonnet d'âne affraid

http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=48524


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 9 Déc 2008 - 15:37

Merci Sandro
Gené Arensberg et moi, transmission de pensée ... lol , puique je postais justement hier à ce sujet...

"ça s'arrange pas...
entre le 3 nov et le 3 déc, les banques us ont

- gold : rajouté 21876 shorts pour un total cumulé de 66485 contrats brut shorts

- silver rajouté 1973 contrats pour un total cumulé de 24657 contrats brut shorts "

évidemment, ça n'arrange pas les ratios de concentration qui sont proprement hallucinants !

au 3 déc 2008,les banques us détiennent

gold : 66.97% de la net short position
soit presque 200 T
ou encore 218% des stocks comex "registered"

silver : 98.64% de la net short position
soit 122,755 millions d'once
ou encore 153% des stocks comex "registered"


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MessageAdrian Douglas avec des morceaux de Zola dedans, j'adore...
par g.sandro Jeu 11 Déc 2008 - 0:08

[b]To Bart Chilton of the CFTC…[/b]
[b]Mr Chilton,
The manipulation of the silver (and gold) markets are becoming
so ridiculous that the CFTC must now compete with Monty Python’s Flying Circus
for the most original zany humor
[/b]
[b]QUOTE[/b]
[b]http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=48524[/b][b]
"Three banks or less are responsible for 67 percent of the commercial short
position in gold, while one or two banks are responsible for 99 percent of the
commercial short position in silver"
ENDThis information is derived from your own CFTC report. I have gleaned
from our previous e-mail exchanges that you are most likely an upstanding
individual with integrity but you seem to be running the "compliance department"
of a Mafia organization.
[/b]aaarf r.ire


[b]
The CFTC sending out form letters asking various members of the investing
community for information about manipulation is analogous to men in orange jump
suits with leg-irons running around asking if anyone has seen any escaped
criminals!


All the evidence of manipulation is in your own CFTC report. It
doesn’t matter if the one or two banks holding 99% of the commercial net short
position have the silver or not. This concentration is manipulative and allows
such holders to dictate market prices and this point has already been
demonstrated in spades by the price behavior .
I think all that is left for you to do is to resign and get this story of
manipulation and corruption in to the public domain via the Press as was the
case of the whistleblower in the Enron case. It appears there is nothing you can
do from within the CFTC, unless, of course, you think such positions are in
anyway defensible and enjoy being part of the Circus!

Regards
Adrian
Douglas
[/b]


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mer 18 Fév 2009 - 15:36

le dernier rapport mensuel CFTC des bancaires vient de sortir, dépouillé par G Arensberg .. et ne pouvait pas mieux confirmer mon alarme cot futures de l'or

il s'agit donc du rapport CFTC de la période 3 janvier 2009 - 3 février 2009.. concernant uniquement les activités des bancaires sur les marchés de future US or et argent, donc sur le comex, pour ce qui nous intéresse

http://www.stockhouse.com/Columnists/2009/February/9/Big-U-S--banks-dominate-COMEX-gold,-silver--Got-Go

je vais vous la faire courte !! ces salopiaux de jpm and co sont déterminés et en remettent une sacrée couche pour parvenir à leur objectif

vous vous souvenez du raid sanglant amorcé en aout, par 2 ou 3 banques us?
voir ici

eh bien nous y revoila !!

futures de l'or: les 2 ou 3 banques us en sont à : +30 % de NET short par rapport à ce niveau d'aout 2008 , déjà hallucinant

soit un total de 111190 contrats en net short . la bagatelle de 11 millions d'onces et quelques d'or

futures de l'argent : c'est nettement moins agressif , et en dessous du niveau d'aout dernier... et pour cause.. vu l'open interest faiblichon du silver.. ya moins de long à nettoyer et ça devient dangereux de faire des conneries avec du silver qu'on a pas, par les temps qui courrent ...

27189 contrats en net short pour nos 2 banques US . c'est déjà un niveau hallucinant pour 2 ( au plus ) entités


et n'oubliez pas qu'ici on ne parle QUE des 2 ou 3 banques us.. qui ne sont pas la totalité des 4 plus gros mais la plus grosse partie .. la créme des 4 gros quoi .. PFTT

pour mémo et au dernier cot :

totalité des 4 gros net short futures or : 152366 contrats
ce qui veut dire tout de même que les ou 3 banques us = 70% des 4 gros .. rien que ça !!! la concentration dans la concentration
totalité des 4 gros net short futures argent :42872 contrats


et apres il y a ce qui devient de la valetaille, vu la concentration +++ les 5 à 8 plus gros commerciaux ... et le reste ... de la broutille

pour résumer les ratios de concentration sont donc les suivants :

ratio de concentration des 2 ou 3 banques us :

gold : 60.57 % du total de la net short position
silver : 81.96% du total de la net short position

ratio de concentration des 4 plus gros commerciaux ( incluant donc les 2 ou 3 banques us ) :

gold : 86% du total de la net short position
silver :129% du total de la net short position

eh oui, silver est déja hyper super hyper concentré.. et on a pas les moyens ni l'envie d'en faire de trop

*************************

même son de cloche chez Butler



Citation:
The evidence in the February Bank Participation report is clear - two or three U.S. banks held a record net short position equal to 15% of total world annual production of gold, a staggering and unprecedented number, exceeded only by the absurd percentage in silver (currently 20%). In every reasonable measurement of market share, two or three U.S. banks are completely dominating and controlling the gold market. All according to government data.



http://news.silverseek.com/TedButler/1234207643.php

**************

et enfin Butler, dans son dernier topo silver, constate en rapprochant les statistiques hebdomadaires des cots et la statistique mensuelle du rapport CFTC bancaire,

qu'il ne reste plus qu'un seul intervenant en short, sur les futures de l'argent.. notre fameuse banque us !

si ça n'est pas de la concentration du marché de l'argent et de la manipulation, ça ...


http://news.silverseek.com/TedButler/1234807880.php


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MessageRe: marchés de l'or et de l'argent / banques us / concentration des positions de vente à découvert sur le Comex
par marie Mar 17 Mar 2009 - 13:42

futures us de l'argent : de plus en plus concentré

les 2 ou 3 banques us détiennent 33.14% de l'open interest
et 79.68% du total de la NET short position


http://www.stockhouse.com/Columnists/2009/March/16/Gold-bullishly-buoyed-by-news--Got-Gold-Report


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