Butler / short position des 2 bques us en graphe

**marie** Skipper Inscription : 05/02/2005 Messages : 20140

alors, c'est on ne peut plus éloquent..
ces graphes comparent la sh position de nos 2 bques us gold et silver vs toutes les autres mat 1eres de 2 façons différentes

Source incontestable, puisqu'il s'agit du document produit ts les mois par la cftc elle même, bank participation report du 2 juin dernier .

- en % de la totalité des positions sur le comex ( 1er graphique )
Butler / short position des 2 bques us en graphe Midas0617C

Butler / short position des 2 bques us en graphe Midas0617C

- en % de la production annuelle mondiale

Butler / short position des 2 bques us en graphe Midas0617D

http://news.silverseek.com/TedButler/1245173905.php

c'est encore plus dingue si on se souvient que la CFTC prétend qu'il ny a pas de pb spécifique pour gold et silver /vs les autres mat 1eres

extrait Bill Murphy, www.lemetropolecafe.com

What Ted is presenting is EXACTLY what I have told the CFTC over the past many months. The CFTC’s general version is these concentrated positions are hedged. I said OK, then compare those concentrated positions in gold and silver versus all the other commodity markets. I went on to say that I bet that concentration far exceeds those in other commodity markets … that it just doesn’t hold water that a few banks get all the orders to go short in gold and silver, but is not the case in the other commodity markets. It is your smoking gun, a VERY visible one, that something is not kosher here. Why bother having anti-trust laws if the CFTC is going to allow this type of trading to occur?

Bill Murphy

Marie
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Butler / short position des 2 bques us en graphe Sign-m10

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**marie** Skipper Inscription : 05/02/2005 Messages : 20140

d'autres graphes maison également parlant ...

à partir des statistiques publiées par CFTC( cots hebdo et rapports mensuels bancaires cftc )

comparaison de la net short position de l'ensemble des commerciaux vs celle des 2 bques us .. arrétées à la même date ( 2 juin 2009 )

je suis remontée à mai 2007, sachant ( et pour mémo ) que cette short position concentrée des 2 bques us a été initiée en juillet 2008 ( voir le décrochage graphique impressionnant )

sachant bien entendu,

- que la net short position des 2 bques us est incluse dans celle de la catégorie commerciaux
- qu'il faut lire le graphe en comprenant que sous l'axe zero, plus on va vers le bas, plus la net short position augmente ( et inversement )

gold :

Butler / short position des 2 bques us en graphe Gold2banquesuscopie

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silver :

Marie
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